--- title: "SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering" description: "SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering se centra en las herramientas matemáticas y computacionales utilizadas para estudiar mercados, riesgos, productos financieros y procesos de dec..." url: https://dimecongresos.com/congresos/siam-conference-on-financial-mathematics-and-engineering/ date: 2026-08-20 modified: 2026-08-20 author: "Sofía" image: https://dimecongresos.com/wp-content/uploads/2026/08/brandnewday-calculator-913162_640.jpg type: congresos lang: es --- # SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering se centra en las herramientas matemáticas y computacionales utilizadas para estudiar mercados, riesgos, productos financieros y procesos de decisión. El congreso conecta matemática aplicada, probabilidad, estadística, informática, ciencia de datos, economía y práctica financiera. Su programa científico abarca inteligencia artificial agentiva, modelos de lenguaje, negociación algorítmica, finanzas conductuales, activos digitales, finanzas climáticas, riesgo de crédito, ciencia de datos financieros, tecnología financiera, seguros, aprendizaje automático, microestructura de mercados, control estocástico, riesgo sistémico y modelización de volatilidad. La convocatoria permite presentar comunicaciones, pósteres y propuestas de minisimposios, pero no establece una convocatoria general de artículos completos destinados a actas científicas. El objetivo de SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering consiste en avanzar la investigación fundamental y la aplicación de métodos de ingeniería financiera, computación y operaciones. El encuentro promueve la colaboración entre especialistas en matemática aplicada, probabilidad, estadística, computación, ciencia de datos, economía y práctica profesional. Esta combinación permite estudiar problemas financieros desde diferentes niveles: formulación matemática, construcción de algoritmos, evaluación mediante datos y utilización dentro de procesos reales de decisión. El congreso busca mostrar herramientas de vanguardia de las finanzas cuantitativas y reforzar el desarrollo de la matemática financiera y la ingeniería como disciplina académica. La inteligencia artificial agentiva y los grandes modelos de lenguaje constituyen una de las líneas oficiales. Las contribuciones pueden estudiar agentes capaces de analizar información, utilizar herramientas y participar en procesos financieros. También pueden examinar modelos generativos y sus aplicaciones en tareas cuantitativas. El interés científico reside en comprender qué información utilizan, cómo se evalúa su comportamiento y qué mecanismos permiten controlar errores, inestabilidad y dependencia de datos. Las aplicaciones financieras exigen prestar especial atención a robustez, incertidumbre y trazabilidad de las decisiones. La negociación algorítmica representa otro eje destacado. Los trabajos pueden investigar estrategias que toman decisiones de compra y venta mediante modelos matemáticos y algoritmos. La investigación puede analizar ejecución, costes de transacción, liquidez y reacción frente a cambios del mercado. El comportamiento de una estrategia depende de la interacción con otros participantes y de la estructura del mercado, por lo que la evaluación necesita considerar fricciones y condiciones que se alejan de modelos idealizados. Las finanzas conductuales forman otra línea expresa. Este ámbito analiza cómo factores relacionados con comportamiento y toma de decisiones influyen en fenómenos financieros. Las contribuciones pueden combinar modelos matemáticos con evidencia empírica y estudiar desviaciones respecto a supuestos tradicionales de racionalidad. Su integración con técnicas cuantitativas permite explorar cómo diferentes comportamientos colectivos afectan a precios, liquidez y riesgo. Los activos digitales, las cadenas de bloques y las finanzas descentralizadas constituyen otro bloque científico. Los trabajos pueden investigar mecanismos de mercado, valoración, riesgos y funcionamiento de protocolos. Estos sistemas generan estructuras nuevas de negociación, liquidación y gobernanza y plantean problemas matemáticos relacionados con incentivos, liquidez y comportamiento estratégico. La investigación puede estudiar tanto propiedades fundamentales como riesgos derivados del diseño y utilización de estas infraestructuras. Las finanzas climáticas y la transición energética configuran otra línea oficial. Las contribuciones pueden desarrollar modelos destinados a analizar riesgos asociados con cambios ambientales y transformación de sistemas energéticos. También pueden investigar mercados de materias primas y relaciones entre energía, inversión y gestión del riesgo. La incertidumbre a largo plazo y la interacción entre variables económicas y físicas hacen necesario utilizar modelos capaces de representar escenarios y dependencias complejas. El riesgo de crédito y el riesgo cibernético forman otras áreas específicas. Los trabajos sobre crédito pueden estudiar probabilidad de incumplimiento, dependencia entre entidades y valoración de instrumentos expuestos a riesgo. La modelización del riesgo cibernético analiza pérdidas potenciales asociadas con incidentes digitales y mecanismos para su gestión. Ambos ámbitos requieren cuantificar eventos poco frecuentes y dependencias que pueden cambiar durante situaciones adversas. La ciencia de datos financieros, la tecnología financiera y el aprendizaje automático forman otro bloque central. Las contribuciones pueden utilizar grandes conjuntos de información para estimar relaciones, construir predicciones o automatizar procesos. SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering incluye además gestión inteligente y automatizada de activos. El reto consiste en distinguir señales persistentes de patrones accidentales y evaluar modelos fuera de los datos empleados durante su construcción. La matemática de seguros, la longevidad y los productos relacionados con jubilación constituyen otra línea verificada. Los trabajos pueden estudiar riesgos actuariales, supervivencia, incertidumbre demográfica y diseño de productos. Las decisiones necesitan considerar horizontes prolongados y variables cuya distribución puede cambiar, por lo que la modelización probabilística y la gestión del riesgo desempeñan un papel esencial. La liquidez, las fricciones y la microestructura de mercado forman un eje estrechamente vinculado con el funcionamiento real de los mercados. Las contribuciones pueden investigar formación de precios, libros de órdenes, costes de negociación e interacción estratégica. Los modelos de campo medio y los juegos permiten representar sistemas con muchos participantes y estudiar cómo el comportamiento individual produce resultados colectivos. La memoria y la dependencia de trayectoria amplían esta investigación hacia procesos cuyo futuro depende de la evolución previa y no solamente del estado actual. El riesgo de modelo y la incertidumbre, la parada óptima, el transporte óptimo, la valoración y cobertura de opciones y las medidas de riesgo completan varias líneas matemáticas centrales. La convocatoria incorpora además finanzas robustas, control estocástico, juegos estocásticos y riesgo sistémico. Estas herramientas permiten formular decisiones bajo incertidumbre y estudiar situaciones donde múltiples agentes o instituciones interactúan. La modelización de volatilidad, incluida la volatilidad estocástica, rugosa y local, constituye igualmente un tema explícito. La computación cuántica aplicada a finanzas aparece entre las áreas emergentes. Las contribuciones pueden estudiar algoritmos y formulaciones que exploran nuevos paradigmas computacionales para problemas cuantitativos. Su interés reside tanto en identificar aplicaciones potenciales como en comprender las limitaciones que condicionan su uso frente a métodos clásicos. SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering se dirige a investigadores de matemática financiera, probabilidad aplicada, estadística, economía cuantitativa, ciencia de datos e ingeniería financiera, además de especialistas profesionales. SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering contribuye al avance de la disciplina al conectar teoría, computación y problemas financieros contemporáneos y favorecer modelos capaces de representar riesgo, incertidumbre e interacción de mercado con mayor rigor. Palabras clave: matemática financiera, ingeniería financiera, finanzas cuantitativas, inteligencia artificial agentiva, grandes modelos de lenguaje, negociación algorítmica, finanzas conductuales, blockchain, activos digitales, finanzas descentralizadas, finanzas climáticas, transición energética, materias primas, finanzas computacionales, riesgo de crédito, riesgo cibernético, ciencia de datos financieros, fintech, inteligencia artificial generativa, seguros, gestión de activos, longevidad, aprendizaje automático, liquidez, fricciones de mercado, microestructura, juegos de campo medio, dependencia de trayectoria, riesgo de modelo, incertidumbre, parada óptima, transporte óptimo, opciones, cobertura, computación cuántica, medidas de riesgo, finanzas robustas, control estocástico, juegos estocásticos, riesgo sistémico, volatilidad.